確率密度推計法を用いた裾指数推計による株式のリスク度測定

高田, 輝子

国際公共政策研究, 2002, 6(2), 209-224

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固定URL: https://hdl.handle.net/11094/10452

ファイル	フォーマット	利用条件	サイズ	閲覧回数	利用開始日	説明	information
10-14_n	pdf	なし	5.96 MB	628	2012.09.22

タイトル	確率密度推計法を用いた裾指数推計による株式のリスク度測定
	A Nonparametric Approach to Tail Index Estimation
	カクリツミツドスイケイホウヲモチイタキョシスウスイケイニヨルカブシキノリスクドソクテイ
著者	著者名高田, 輝子 ; タカダ, テルコ ; Takada, Teruko
キーワード等	裾指数
	確率密度推計
	株価変化率
	リスク
	Tail index
	Density estimation
	Stock price change
	Risk
出版者	大阪大学大学院国際公共政策研究科
出版者	オオサカダイガクダイガクインコクサイコウキョウセイサクケンキュウカ
収録物名	国際公共政策研究
巻(号)	6(2)
ページ	209-224
刊行年月	2002-03
言語	日本語
ハンドルURL	https://hdl.handle.net/11094/10452
PISSN	13428101
NCID	AA1115271X
アクセス権	open access
出版タイプ	Version of Record
カテゴリ	紀要論文 Departmental Bulletin Paper
カテゴリ	国際公共政策研究 / 6巻2号(2002-03)

資源タイプ	紀要論文
ローカル資源タイプ	紀要論文
DCMI資源タイプ	text
DCTERMS.bibliographicCitation	国際公共政策研究. 2002, 6(2), p. 209-224
DC.title	確率密度推計法を用いた裾指数推計による株式のリスク度測定
	A Nonparametric Approach to Tail Index Estimation
	カクリツミツドスイケイホウヲモチイタキョシスウスイケイニヨルカブシキノリスクドソクテイ
DC.creator	高田, 輝子
	タカダ, テルコ
	Takada, Teruko
DC.publisher	大阪大学大学院国際公共政策研究科
DC.publisher	オオサカダイガクダイガクインコクサイコウキョウセイサクケンキュウカ
DC.language' scheme='DCTERMS.RFC1766	日本語
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DCTERMS.issued' scheme='DCTERMS.W3CDTF	2002-03
DC.subject	裾指数
	確率密度推計
	株価変化率
	リスク
	Tail index
	Density estimation
	Stock price change
	Risk
DC.format	10452
citation_title	確率密度推計法を用いた裾指数推計による株式のリスク度測定
citation_author	高田, 輝子
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citation_date	2002-03
citation_journal_title	国際公共政策研究
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citation_issue	2
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citation_public_url	https://hdl.handle.net/11094/10452