VaRを用いた中国国有商業銀行のリスク分析と中国の不良債権問題に関する分析

吉岡, 孝昭

国際公共政策研究, 2004, 9(1), 71-86

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固定URL: https://hdl.handle.net/11094/11302

ファイル	フォーマット	利用条件	サイズ	閲覧回数	利用開始日	説明	information
15-5_n	pdf	なし	7.48 MB	504	2012.09.22

タイトル	VaRを用いた中国国有商業銀行のリスク分析と中国の不良債権問題に関する分析
	An Analysis of Non-Performing Loans and Credit/Market Risks in Chinese Banks by Using VaR Models
	VaR オモチイタチュウゴクコクユウショウギョウギンコウノリスクブンセキトチュウゴクノフリョウサイケンモンダイニカンスルブンセキ
著者	著者名吉岡, 孝昭 ; ヨシオカ, タカアキ ; Yoshioka, Takaaki
キーワード等	中国
	不良債権
	VaR
	中核自己資本
	リスク分析
	China
	Non-Performing Loan
	VaR
	Core Capital
	Risk Analysis
出版者	大阪大学大学院国際公共政策研究科
出版者	オオサカダイガクダイガクインコクサイコウキョウセイサクケンキュウカ
収録物名	国際公共政策研究
巻(号)	9(1)
ページ	71-86
刊行年月	2004-09
言語	日本語
ハンドルURL	https://hdl.handle.net/11094/11302
PISSN	13428101
NCID	AA1115271X
アクセス権	open access
出版タイプ	Version of Record
カテゴリ	紀要論文 Departmental Bulletin Paper
カテゴリ	国際公共政策研究 / 9巻1号(2004-09)

資源タイプ	紀要論文
ローカル資源タイプ	紀要論文
DCMI資源タイプ	text
DCTERMS.bibliographicCitation	国際公共政策研究. 2004, 9(1), p. 71-86
DC.title	VaRを用いた中国国有商業銀行のリスク分析と中国の不良債権問題に関する分析
	An Analysis of Non-Performing Loans and Credit/Market Risks in Chinese Banks by Using VaR Models
	VaR オモチイタチュウゴクコクユウショウギョウギンコウノリスクブンセキトチュウゴクノフリョウサイケンモンダイニカンスルブンセキ
DC.creator	吉岡, 孝昭
	ヨシオカ, タカアキ
	Yoshioka, Takaaki
DC.publisher	大阪大学大学院国際公共政策研究科
DC.publisher	オオサカダイガクダイガクインコクサイコウキョウセイサクケンキュウカ
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DCTERMS.issued' scheme='DCTERMS.W3CDTF	2004-09
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