Investigating Equity Style Portfolio Risk Using VaR : An Empirical Study Based on Malaysian Mutual Funds

Lau, Wee-Yeap

大阪大学経済学, 2008, 57(4), 100-118

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固定URL: https://doi.org/10.18910/17153

ファイル	フォーマット	利用条件	サイズ	閲覧回数	利用開始日	説明	information
oep057_4_100	pdf	なし	744 KB	415	2012.09.22

タイトル	Investigating Equity Style Portfolio Risk Using VaR : An Empirical Study Based on Malaysian Mutual Funds
著者	著者名 Lau, Wee-Yeap
キーワード等	論文
出版者	大阪大学経済学会
	The Economic Society of Osaka University
	オオサカ　ダイガク　ケイザイ　ガッカイ
収録物名	大阪大学経済学
収録物名	Osaka Economic Papers
巻(号)	57(4)
ページ	100-118
刊行年月	2008-03
言語	英語
ハンドルURL	https://hdl.handle.net/11094/17153
DOI	https://doi.org/10.18910/17153
PISSN	04734548
NCID	AN00030111
アクセス権	open access
出版タイプ	Version of Record
カテゴリ	本学関連学会 Related Societies
カテゴリ	大阪大学経済学 / 57巻4号 (2008-03)

資源タイプ	学術雑誌論文
ローカル資源タイプ	本学関連学会
DCMI資源タイプ	text
DCTERMS.bibliographicCitation	大阪大学経済学. 2008, 57(4), p. 100-118
DC.title	Investigating Equity Style Portfolio Risk Using VaR : An Empirical Study Based on Malaysian Mutual Funds
DC.creator	Lau, Wee-Yeap
DC.publisher	大阪大学経済学会
	The Economic Society of Osaka University
	オオサカ　ダイガク　ケイザイ　ガッカイ
DC.language' scheme='DCTERMS.RFC1766	英語
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DCTERMS.issued' scheme='DCTERMS.W3CDTF	2008-03
DC.subject	論文
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citation_title	Investigating Equity Style Portfolio Risk Using VaR : An Empirical Study Based on Malaysian Mutual Funds
citation_author	Lau, Wee-Yeap
citation_publisher	大阪大学経済学会
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citation_date	2008-03
citation_journal_title	大阪大学経済学
citation_volume	57
citation_issue	4
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