Are Extreme Returns Followed by Predictable Patterns in the Japanese Stock Market?

このアイテムのアクセス数:102件（2018-07-21 12:37 集計）

このアイテムへのリンクには次のURLをご利用ください:https://doi.org/10.18910/18691

このアイテムへのリンクには次のURLをご利用ください:http://hdl.handle.net/11094/18691

ファイル	フォーマット	サイズ	閲覧回数	説明
oep056_4_038	pdf	239 KB	611

タイトル	Are Extreme Returns Followed by Predictable Patterns in the Japanese Stock Market?
著者	Pham, Long Vu Thang Pham, Long Vu Thang
キーワード等	論文
公開者	大阪大学経済学会
公開者の別表記	The Economic Society of Osaka University
公開者 (ヨミ)	オオサカ　ダイガク　ケイザイ　ガッカイ
掲載誌名	大阪大学経済学
巻	56
号	4
開始ページ	38
終了ページ	51
刊行年月	2007-03
ISSN	04734548
NCID	AN00030111
URL	http://hdl.handle.net/11094/18691
言語	英語
DOI	info:doi/10.18910/18691

著者版フラグ	publisher
NII資源タイプ	学術雑誌論文
ローカル資源タイプ	本学関連学会
dcmi資源タイプ	text
DCTERMS.bibliographicCitation	大阪大学経済学.56(4) P.38-P.51
DC.title	Are Extreme Returns Followed by Predictable Patterns in the Japanese Stock Market?
DC.creator	Pham, Long Vu Thang
DC.publisher	大阪大学経済学会
DC.language" scheme="DCTERMS.RFC1766	英語
DCTERMS.issued" scheme="DCTERMS.W3CDTF	2007-03
DC.identifier" scheme="DCTERMS.URI	http://hdl.handle.net/11094/18691
DC.subject	論文
DC.identifier	info:doi/10.18910/18691
citation_title	Are Extreme Returns Followed by Predictable Patterns in the Japanese Stock Market?
citation_author	Pham, Long Vu Thang
citation_publisher	大阪大学経済学会
citation_language	英語
citation_date	2007-03
citation_journal_title	大阪大学経済学
citation_volume	56
citation_issue	4
citation_firstpage	38
citation_lastpage	51
citation_issn	04734548
citation_public_url	http://hdl.handle.net/11094/18691
citation_keywords	論文
citation_doi	info:doi/10.18910/18691