Are Extreme Returns Followed by Predictable Patterns in the Japanese Stock Market?

Pham, Long Vu Thang

大阪大学経済学, 2007, 56(4), 38-51

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固定URL: https://doi.org/10.18910/18691

ファイル	フォーマット	利用条件	サイズ	閲覧回数	利用開始日	説明	information
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タイトル	Are Extreme Returns Followed by Predictable Patterns in the Japanese Stock Market?
著者	著者名 Pham, Long Vu Thang
キーワード等	論文
出版者	大阪大学経済学会
	The Economic Society of Osaka University
	オオサカ　ダイガク　ケイザイ　ガッカイ
収録物名	大阪大学経済学
収録物名	Osaka Economic Papers
巻(号)	56(4)
ページ	38-51
刊行年月	2007-03
言語	英語
ハンドルURL	https://hdl.handle.net/11094/18691
DOI	https://doi.org/10.18910/18691
PISSN	04734548
NCID	AN00030111
アクセス権	open access
出版タイプ	Version of Record
カテゴリ	本学関連学会 Related Societies
カテゴリ	大阪大学経済学 / 56巻4号 (2007-03)

資源タイプ	学術雑誌論文
ローカル資源タイプ	本学関連学会
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DCTERMS.bibliographicCitation	大阪大学経済学. 2007, 56(4), p. 38-51
DC.title	Are Extreme Returns Followed by Predictable Patterns in the Japanese Stock Market?
DC.creator	Pham, Long Vu Thang
DC.publisher	大阪大学経済学会
	The Economic Society of Osaka University
	オオサカ　ダイガク　ケイザイ　ガッカイ
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DC.subject	論文
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citation_volume	56
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