ミャンマーの並行為替レートの要因分解 : 構造型VAR による名目・実質ショックの識別

久保, 公二

国際公共政策研究, 2011, 16(1), 71-84

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osipp_029_071 pdf なし 964 KB 1,313 2012.10.30  

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タイトル
ミャンマーの並行為替レートの要因分解 : 構造型VAR による名目・実質ショックの識別
Sources of Fluctuation of the Parallel Market Exchange Rate in Myanmar
ミャンマー　ノ　ヘイコウ　カワセ　レート　ノ　ヨウイン　ブンカイ　コウゾウガタ　VAR　ニヨル　メイモク　ジッシツ　ショック　ノ　シキベツ
著者
NRID
1000000450528 1000000450528
著者名
久保, 公二 ; クボ, コウジ ; Kubo, Koji
キーワード等
為替レート
構造型VAR
ミャンマー
Real and nominal exchange rates
structural VAR
Myanmar
抄録
The real exchange rate of the Myanmar kyat vis-à-vis the US dollar exhibited sharp appreciation since 2006. This paper investigates the sources of real exchange rate fluctuations using a structural vector auto-regression (VAR) model with the restriction of long-run neutrality of nominal shocks. It is found that nominal shocks had a larger effect on the real exchange rate, at least up to 2006. However, there appears to have been a structural break, and since then nominal shocks no longer had a major influence on the real exchange rate.
出版者
大阪大学大学院国際公共政策研究科
オオサカ ダイガク ダイガクイン コクサイ コウキョウ セイサク ケンキュウカ
収録物名
国際公共政策研究
International Public Policy Studies
巻(号)
16(1)
ページ
71-84
刊行年月
2011-09
言語
日本語
ハンドルURL
https://hdl.handle.net/11094/23029
PISSN
13428101
NCID
AA1115271X
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
カテゴリ
紀要論文 Departmental Bulletin Paper
国際公共政策研究 / 16巻1号(2011-09)