ミャンマーの並行為替レートの要因分解 : 構造型VAR による名目・実質ショックの識別

久保, 公二

このアイテムのアクセス数:82件（2020-09-30 10:35 集計）

このアイテムへのリンクには次のURLをご利用ください:http://hdl.handle.net/11094/23029

閲覧可能ファイル

ファイル	フォーマット	サイズ	閲覧回数	説明
osipp_029_071	pdf	964 KB	857

論文情報

タイトル	ミャンマーの並行為替レートの要因分解 : 構造型VAR による名目・実質ショックの識別
別タイトル	Sources of Fluctuation of the Parallel Market Exchange Rate in Myanmar
タイトル (ヨミ)	ミャンマー　ノ　ヘイコウ　カワセ　レート　ノ　ヨウイン　ブンカイ　コウゾウガタ　VAR　ニヨル　メイモク　ジッシツ　ショック　ノ　シキベツ
著者	久保, 公二久保, 公二
著者の別表記	Kubo, Koji
著者 (ヨミ)	クボ, コウジ
キーワード等	為替レート
	構造型VAR
	ミャンマー
	Real and nominal exchange rates
	structural VAR
	Myanmar
抄録	The real exchange rate of the Myanmar kyat vis-à-vis the US dollar exhibited sharp appreciation since 2006. This paper investigates the sources of real exchange rate fluctuations using a structural vector auto-regression (VAR) model with the restriction of long-run neutrality of nominal shocks. It is found that nominal shocks had a larger effect on the real exchange rate, at least up to 2006. However, there appears to have been a structural break, and since then nominal shocks no longer had a major influence on the real exchange rate.
公開者	大阪大学大学院国際公共政策研究科
公開者 (ヨミ)	オオサカダイガクダイガクインコクサイコウキョウセイサクケンキュウカ
掲載誌名	国際公共政策研究
巻	16
号	1
開始ページ	71
終了ページ	84
刊行年月	2011-09
ISSN	13428101
NCID	AA1115271X
URL	http://hdl.handle.net/11094/23029
言語	日本語
カテゴリ	紀要論文 Departmental Bulletin Paper
カテゴリ	国際公共政策研究 / 16巻1号(2011-09)

著者版フラグ	publisher
NII資源タイプ	紀要論文
ローカル資源タイプ	紀要論文
dcmi資源タイプ	text
DCTERMS.bibliographicCitation	国際公共政策研究.16(1) P.71-P.84
DC.title	ミャンマーの並行為替レートの要因分解 : 構造型VAR による名目・実質ショックの識別
DCTERMS.alternative	Sources of Fluctuation of the Parallel Market Exchange Rate in Myanmar
DC.creator	久保, 公二
DC.creator	Kubo, Koji
DC.publisher	大阪大学大学院国際公共政策研究科
DC.language" scheme="DCTERMS.RFC1766	日本語
DCTERMS.issued" scheme="DCTERMS.W3CDTF	2011-09
DC.identifier" scheme="DCTERMS.URI	http://hdl.handle.net/11094/23029
DC.subject	為替レート
	構造型VAR
	ミャンマー
	Real and nominal exchange rates
	structural VAR
	Myanmar
DCTERMS.abstract	The real exchange rate of the Myanmar kyat vis-à-vis the US dollar exhibited sharp appreciation since 2006. This paper investigates the sources of real exchange rate fluctuations using a structural vector auto-regression (VAR) model with the restriction of long-run neutrality of nominal shocks. It is found that nominal shocks had a larger effect on the real exchange rate, at least up to 2006. However, there appears to have been a structural break, and since then nominal shocks no longer had a major influence on the real exchange rate.
citation_title	ミャンマーの並行為替レートの要因分解 : 構造型VAR による名目・実質ショックの識別
citation_author	久保, 公二
citation_publisher	大阪大学大学院国際公共政策研究科
citation_language	日本語
citation_date	2011-09
citation_journal_title	国際公共政策研究
citation_volume	16
citation_issue	1
citation_firstpage	71
citation_lastpage	84
citation_issn	13428101
citation_public_url	http://hdl.handle.net/11094/23029
citation_keywords	為替レート
	構造型VAR
	ミャンマー
	Real and nominal exchange rates
	structural VAR
	Myanmar

閲覧可能ファイル

論文情報

論文詳細を表示