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論文情報
タイトル
ミャンマーの並行為替レートの要因分解 : 構造型VAR による名目・実質ショックの識別
別タイトル
Sources of Fluctuation of the Parallel Market Exchange Rate in Myanmar
タイトル (ヨミ)
ミャンマー ノ ヘイコウ カワセ レート ノ ヨウイン ブンカイ コウゾウガタ VAR ニヨル メイモク ジッシツ ショック ノ シキベツ
著者
久保, 公二
久保, 公二
著者の別表記
Kubo, Koji
著者 (ヨミ)
クボ, コウジ
キーワード等
為替レート
構造型VAR
ミャンマー
Real and nominal exchange rates
structural VAR
Myanmar
抄録
The real exchange rate of the Myanmar kyat vis-à-vis the US dollar exhibited sharp appreciation since 2006. This paper investigates the sources of real exchange rate fluctuations using a structural vector auto-regression (VAR) model with the restriction of long-run neutrality of nominal shocks. It is found that nominal shocks had a larger effect on the real exchange rate, at least up to 2006. However, there appears to have been a structural break, and since then nominal shocks no longer had a major influence on the real exchange rate.
公開者
大阪大学大学院国際公共政策研究科
公開者 (ヨミ)
オオサカ ダイガク ダイガクイン コクサイ コウキョウ セイサク ケンキュウカ
掲載誌名
国際公共政策研究
巻
16
号
1
開始ページ
71
終了ページ
84
刊行年月
2011-09
ISSN
13428101
NCID
AA1115271X
URL
http://hdl.handle.net/11094/23029
言語
日本語
カテゴリ
紀要論文 Departmental Bulletin Paper
国際公共政策研究 / 16巻1号(2011-09)
論文詳細を表示
著者版フラグ
publisher
NII資源タイプ
紀要論文
ローカル資源タイプ
紀要論文
dcmi資源タイプ
text
DCTERMS.bibliographicCitation
国際公共政策研究.16(1) P.71-P.84
DC.title
ミャンマーの並行為替レートの要因分解 : 構造型VAR による名目・実質ショックの識別
DCTERMS.alternative
Sources of Fluctuation of the Parallel Market Exchange Rate in Myanmar
DC.creator
久保, 公二
DC.creator
Kubo, Koji
DC.publisher
大阪大学大学院国際公共政策研究科
DC.language" scheme="DCTERMS.RFC1766
日本語
DCTERMS.issued" scheme="DCTERMS.W3CDTF
2011-09
DC.identifier" scheme="DCTERMS.URI
http://hdl.handle.net/11094/23029
DC.subject
為替レート
構造型VAR
ミャンマー
Real and nominal exchange rates
structural VAR
Myanmar
DCTERMS.abstract
The real exchange rate of the Myanmar kyat vis-à-vis the US dollar exhibited sharp appreciation since 2006. This paper investigates the sources of real exchange rate fluctuations using a structural vector auto-regression (VAR) model with the restriction of long-run neutrality of nominal shocks. It is found that nominal shocks had a larger effect on the real exchange rate, at least up to 2006. However, there appears to have been a structural break, and since then nominal shocks no longer had a major influence on the real exchange rate.
citation_title
ミャンマーの並行為替レートの要因分解 : 構造型VAR による名目・実質ショックの識別
citation_author
久保, 公二
citation_publisher
大阪大学大学院国際公共政策研究科
citation_language
日本語
citation_date
2011-09
citation_journal_title
国際公共政策研究
citation_volume
16
citation_issue
1
citation_firstpage
71
citation_lastpage
84
citation_issn
13428101
citation_public_url
http://hdl.handle.net/11094/23029
citation_keywords
為替レート
構造型VAR
ミャンマー
Real and nominal exchange rates
structural VAR
Myanmar