インドにおける株価動向と生産増加の因果性検定

井上, 武

国際公共政策研究, 2011, 16(1), 23-34

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タイトル
インドにおける株価動向と生産増加の因果性検定
The Causal Relationships between Stock Returns and Output Growth in India
インド　ニオケル　カブカ　ドウコウ　ト　セイサン　ゾウカ　ノ　インガセイ　ケンテイ
著者
NRID
1000020450546 1000020450546
著者名
井上, 武 ; イノウエ, タケシ ; Inoue, Takeshi
キーワード等
因果性検定
インド
株価収益
CCF アプローチ
生産増加
Causality
CCF
India
Output growth
Stock returns
抄録
This paper examines the causalities in mean and variance between stock returns and output growth in India. The analysis in this paper applies the cross-correlation function (CCF) approach from Cheung and Ng (1996), and uses monthly data from January 2003 to December 2010. Empirical results showed that there are bi-directional causalities both in mean and variance between these two variables in India, suggesting that real activity affects stock movement and that the stock market becomes a leading economic indicator.
出版者
大阪大学大学院国際公共政策研究科
オオサカ ダイガク ダイガクイン コクサイ コウキョウ セイサク ケンキュウカ
収録物名
国際公共政策研究
International Public Policy Studies
巻(号)
16(1)
ページ
23-34
刊行年月
2011-09
言語
日本語
ハンドルURL
https://hdl.handle.net/11094/23032
PISSN
13428101
NCID
AA1115271X
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
カテゴリ
紀要論文 Departmental Bulletin Paper
国際公共政策研究 / 16巻1号(2011-09)