インドにおける株価動向と生産増加の因果性検定

井上, 武

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論文情報

タイトル	インドにおける株価動向と生産増加の因果性検定
別タイトル	The Causal Relationships between Stock Returns and Output Growth in India
タイトル (ヨミ)	インド　ニオケル　カブカ　ドウコウ　ト　セイサン　ゾウカ　ノ　インガセイ　ケンテイ
著者	井上, 武井上, 武
著者の別表記	Inoue, Takeshi
著者 (ヨミ)	イノウエ, タケシ
キーワード等	因果性検定
	インド
	株価収益
	CCF アプローチ
	生産増加
	Causality
	CCF
	India
	Output growth
	Stock returns
抄録	This paper examines the causalities in mean and variance between stock returns and output growth in India. The analysis in this paper applies the cross-correlation function (CCF) approach from Cheung and Ng (1996), and uses monthly data from January 2003 to December 2010. Empirical results showed that there are bi-directional causalities both in mean and variance between these two variables in India, suggesting that real activity affects stock movement and that the stock market becomes a leading economic indicator.
公開者	大阪大学大学院国際公共政策研究科
公開者 (ヨミ)	オオサカダイガクダイガクインコクサイコウキョウセイサクケンキュウカ
掲載誌名	国際公共政策研究
巻	16
号	1
開始ページ	23
終了ページ	34
刊行年月	2011-09
ISSN	13428101
NCID	AA1115271X
URL	http://hdl.handle.net/11094/23032
言語	日本語

著者版フラグ	publisher
NII資源タイプ	紀要論文
ローカル資源タイプ	紀要論文
dcmi資源タイプ	text
DCTERMS.bibliographicCitation	国際公共政策研究.16(1) P.23-P.34
DC.title	インドにおける株価動向と生産増加の因果性検定
DCTERMS.alternative	The Causal Relationships between Stock Returns and Output Growth in India
DC.creator	井上, 武
DC.creator	Inoue, Takeshi
DC.publisher	大阪大学大学院国際公共政策研究科
DC.language" scheme="DCTERMS.RFC1766	日本語
DCTERMS.issued" scheme="DCTERMS.W3CDTF	2011-09
DC.identifier" scheme="DCTERMS.URI	http://hdl.handle.net/11094/23032
DC.subject	因果性検定
	インド
	株価収益
	CCF アプローチ
	生産増加
	Causality
	CCF
	India
	Output growth
	Stock returns
DCTERMS.abstract	This paper examines the causalities in mean and variance between stock returns and output growth in India. The analysis in this paper applies the cross-correlation function (CCF) approach from Cheung and Ng (1996), and uses monthly data from January 2003 to December 2010. Empirical results showed that there are bi-directional causalities both in mean and variance between these two variables in India, suggesting that real activity affects stock movement and that the stock market becomes a leading economic indicator.
citation_title	インドにおける株価動向と生産増加の因果性検定
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citation_date	2011-09
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	CCF アプローチ
	生産増加
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	India
	Output growth
	Stock returns

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