The time-varying pricing of value and size premia in Japan

Tsuji, Chikashi

大阪大学経済学, 2009, 58(4), 68-87

アクセス数:148件（2025-05-13 00:57 集計）

固定URL: https://doi.org/10.18910/24469

ファイル	フォーマット	利用条件	サイズ	閲覧回数	利用開始日	説明	information
oep058_4_068	pdf	なし	663 KB	108	2013.04.01

タイトル	The time-varying pricing of value and size premia in Japan
著者	NRID 1000030367990 1000030367990 著者名 Tsuji, Chikashi
キーワード等	Conditional CAPM
	Fama–French model
	Multivariate GARCH Model
	Panel data analysis
	Time-varying price of risk
出版者	大阪大学経済学会
	The Economic Society of Osaka University
	オオサカ　ダイガク　ケイザイ　ガッカイ
収録物名	大阪大学経済学
収録物名	Osaka Economic Papers
巻(号)	58(4)
ページ	68-87
刊行年月	2009-03
言語	英語
ハンドルURL	https://hdl.handle.net/11094/24469
DOI	https://doi.org/10.18910/24469
PISSN	04734548
NCID	AN00030111
アクセス権	open access
出版タイプ	Version of Record
カテゴリ	本学関連学会 Related Societies
カテゴリ	大阪大学経済学 / 58巻4号 (2009-03)

資源タイプ	学術雑誌論文
ローカル資源タイプ	本学関連学会
DCMI資源タイプ	text
DCTERMS.bibliographicCitation	大阪大学経済学. 2009, 58(4), p. 68-87
DC.title	The time-varying pricing of value and size premia in Japan
DC.creator	Tsuji, Chikashi
DC.publisher	大阪大学経済学会
	The Economic Society of Osaka University
	オオサカ　ダイガク　ケイザイ　ガッカイ
DC.language' scheme='DCTERMS.RFC1766	英語
DC.type' scheme='DCTERMS.DCMIType	text
DCTERMS.issued' scheme='DCTERMS.W3CDTF	2009-03
DC.subject	Conditional CAPM
	Fama–French model
	Multivariate GARCH Model
	Panel data analysis
	Time-varying price of risk
DC.identifier	10.18910/24469
DC.format	24469
citation_title	The time-varying pricing of value and size premia in Japan
citation_author	Tsuji, Chikashi
citation_publisher	大阪大学経済学会
citation_language	英語
citation_date	2009-03
citation_journal_title	大阪大学経済学
citation_volume	58
citation_issue	4
citation_firstpage	68
citation_lastpage	87
citation_public_url	https://hdl.handle.net/11094/24469
citation_doi_detail	10.18910/24469
citation_doi	https://doi.org/10.18910/24469