The time-varying pricing of value and size premia in Japan

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ファイル	フォーマット	サイズ	閲覧回数	説明
oep058_4_068	pdf	663 KB	58

タイトル	The time-varying pricing of value and size premia in Japan
著者	Tsuji, Chikashi Tsuji, Chikashi
キーワード等	Conditional CAPM
	Fama–French model
	Multivariate GARCH Model
	Panel data analysis
	Time-varying price of risk
公開者	大阪大学経済学会
公開者の別表記	The Economic Society of Osaka University
公開者 (ヨミ)	オオサカ　ダイガク　ケイザイ　ガッカイ
掲載誌名	大阪大学経済学
巻	58
号	4
開始ページ	68
終了ページ	87
刊行年月	2009-03
ISSN	04734548
NCID	AN00030111
URL	http://hdl.handle.net/11094/24469
言語	英語
DOI	info:doi/10.18910/24469
カテゴリ	本学関連学会 Related Societies
カテゴリ	大阪大学経済学 / 58巻4号 (2009-03)

著者版フラグ	publisher
NII資源タイプ	学術雑誌論文
ローカル資源タイプ	本学関連学会
dcmi資源タイプ	text
DCTERMS.bibliographicCitation	大阪大学経済学.58(4) P.68-P.87
DC.title	The time-varying pricing of value and size premia in Japan
DC.creator	Tsuji, Chikashi
DC.publisher	大阪大学経済学会
DC.language" scheme="DCTERMS.RFC1766	英語
DCTERMS.issued" scheme="DCTERMS.W3CDTF	2009-03
DC.identifier" scheme="DCTERMS.URI	http://hdl.handle.net/11094/24469
DC.subject	Conditional CAPM
	Fama–French model
	Multivariate GARCH Model
	Panel data analysis
	Time-varying price of risk
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citation_title	The time-varying pricing of value and size premia in Japan
citation_author	Tsuji, Chikashi
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citation_journal_title	大阪大学経済学
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citation_issue	4
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	Time-varying price of risk
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