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2021-01-25
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https://doi.org/10.18910/24469
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oep058_4_068
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48
論文情報
タイトル
The time-varying pricing of value and size premia in Japan
著者
Tsuji, Chikashi
Tsuji, Chikashi
キーワード等
Conditional CAPM
Fama–French model
Multivariate GARCH Model
Panel data analysis
Time-varying price of risk
公開者
大阪大学経済学会
公開者の別表記
The Economic Society of Osaka University
公開者 (ヨミ)
オオサカ ダイガク ケイザイ ガッカイ
掲載誌名
大阪大学経済学
巻
58
号
4
開始ページ
68
終了ページ
87
刊行年月
2009-03
ISSN
04734548
NCID
AN00030111
URL
http://hdl.handle.net/11094/24469
言語
英語
DOI
info:doi/10.18910/24469
カテゴリ
本学関連学会 Related Societies
大阪大学経済学 / 58巻4号 (2009-03)
論文詳細を表示
著者版フラグ
publisher
NII資源タイプ
学術雑誌論文
ローカル資源タイプ
本学関連学会
dcmi資源タイプ
text
DCTERMS.bibliographicCitation
大阪大学経済学.58(4) P.68-P.87
DC.title
The time-varying pricing of value and size premia in Japan
DC.creator
Tsuji, Chikashi
DC.publisher
大阪大学経済学会
DC.language" scheme="DCTERMS.RFC1766
英語
DCTERMS.issued" scheme="DCTERMS.W3CDTF
2009-03
DC.identifier" scheme="DCTERMS.URI
http://hdl.handle.net/11094/24469
DC.subject
Conditional CAPM
Fama–French model
Multivariate GARCH Model
Panel data analysis
Time-varying price of risk
DC.identifier
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citation_title
The time-varying pricing of value and size premia in Japan
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Tsuji, Chikashi
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citation_date
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大阪大学経済学
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58
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4
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citation_issn
04734548
citation_public_url
http://hdl.handle.net/11094/24469
citation_keywords
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Fama–French model
Multivariate GARCH Model
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Time-varying price of risk
citation_doi
info:doi/10.18910/24469