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ファイル	フォーマット	利用条件	サイズ	閲覧回数	利用開始日	説明
ojm51_01_047	pdf	なし	297 KB	73	2014.05.13

論文情報

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タイトル	EULER–MARUYAMA APPROXIMATION FOR SDES WITH JUMPS AND NON-LIPSCHITZ COEFFICIENTS
著者	著者名 Qiao, Hujie
抄録	In this paper we show that stochastic differential equations with jumps and non-Lipschitz coefficients have (ξ, W, N_p)-pathwise unique strong solutions by the Euler–Maruyama approximation. Moreover, the Euler–Maruyama discretisation has an optimal strong convergence rate.
出版者	Osaka University and Osaka City University, Departments of Mathematics
収録物名	Osaka Journal of Mathematics
巻(号)	51(1)
ページ	47-66
刊行年月	2014-01
言語	英語
ハンドルURL	https://hdl.handle.net/11094/29191
DOI	https://doi.org/10.18910/29191
PISSN	00306126
NCID	AA00765910
アクセス権	open access
出版タイプ	Version of Record
カテゴリ	紀要論文 Departmental Bulletin Paper
	Osaka Journal of Mathematics / Volume 51, Number 1　(2014-1）

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