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ファイル	フォーマット	利用条件	サイズ	閲覧回数	利用開始日	説明
ojm44_04_08	pdf	なし	213 KB	102	2012.09.22

論文情報

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タイトル	The tail estimation of the quadratic variation of a quasi left continuous local martingale
著者	NRID 1000010467524 1000010467524 著者名 Kaji, Shunsuke
抄録	We discuss some estimates of the tail distributions of the supremum and the quadratic variation of a local martingale. The assumption made so far in the literature on exponential moments involving a quasi left continuous local martingale is improved.
出版者	Osaka University and Osaka City University, Departments of Mathematics
収録物名	Osaka Journal of Mathematics
巻(号)	44(4)
ページ	893-907
刊行年月	2007-12
言語	英語
ハンドルURL	https://hdl.handle.net/11094/4214
DOI	https://doi.org/10.18910/4214
PISSN	00306126
NCID	AA00765910
アクセス権	open access
出版タイプ	Version of Record
カテゴリ	紀要論文 Departmental Bulletin Paper
	Osaka Journal of Mathematics / Volume 44, Number 4　(2007）

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